مدل بهینه‌سازی سبد سهام با معیارهای ریسک VaR، CVaR و GlueVaR (با حل الگوریتم‌های NSGA-II و GWO)

پروژه کامل و تخصصی انتخاب سبد بهینه سهام با تمرکز بر سه سنجه مدیریت ریسک (VaR، CVaR و GlueVaR). این فایل شامل مدل‌سازی ریاضی، تشریح گام‌به‌گام الگوریتم‌های NSGA-II و گرگ خاکستری (GWO) و تحلیل نتایج حل است؛ ایده‌آل برای فصل سوم و چهارم پایان‌نامه.

این فایل پژوهشی، یک پکیج کامل برای دانشجویانی است که در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری و تحقیق در عملیات فعالیت می‌کنند. در این گزارش، مسئله انتخاب پرتفوی نه تنها با معیارهای سنتی، بلکه با سنجه پیشرفته GlueVaR (که ترکیبی هوشمندانه از VaR و CVaR است) مدل‌سازی شده است.

آنچه در این فایل می‌آموزید و به دست می‌آورید:
- مدل‌سازی ریاضی: فرمول‌بندی دقیق تابع هدف و محدودیت‌های مدل انتخاب سبد سهام.
- تشریح معیارهای ریسک: بررسی تئوریک و عملیاتی ارزش در ریسک (VaR)، ارزش در ریسک مشروط (CVaR) و GlueVaR.
- الگوریتم‌های حل: تشریح مکانیزم عملکرد الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی غیرمغلوب (NSGA-II) و الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری (Grey Wolf Optimizer) در مواجهه با مسائل چندهدفه.
- تحلیل و مقایسه: ارائه نتایج حاصل از اجرای الگوریتم‌ها و مقایسه کارایی آن‌ها در رسیدن به جبهه پارتو.